PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE.TO с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCE.TO и ^TNX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности BCE.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2,591.70%
-23.76%
BCE.TO
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCE.TO:

-0.95

^TNX:

0.19

Коэф-т Сортино

BCE.TO:

-1.14

^TNX:

0.44

Коэф-т Омега

BCE.TO:

0.83

^TNX:

1.05

Коэф-т Кальмара

BCE.TO:

-0.42

^TNX:

0.08

Коэф-т Мартина

BCE.TO:

-1.25

^TNX:

0.39

Индекс Язвы

BCE.TO:

16.04%

^TNX:

10.74%

Дневная вол-ть

BCE.TO:

21.21%

^TNX:

21.34%

Макс. просадка

BCE.TO:

-48.16%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

BCE.TO:

-41.66%

^TNX:

-46.73%

Доходность по периодам

С начала года, BCE.TO показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции BCE.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 1.51% против 7.40% соответственно.


BCE.TO

С начала года

5.52%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-20.06%

5 лет

-2.91%

10 лет

1.51%

^TNX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

16.14%

1 год

1.96%

5 лет

35.19%

10 лет

7.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCE.TO и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCE.TO
Ранг риск-скорректированной доходности BCE.TO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCE.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE.TO, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-1.120.00
Коэффициент Сортино BCE.TO, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.420.15
Коэффициент Омега BCE.TO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.801.02
Коэффициент Кальмара BCE.TO, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.440.00
Коэффициент Мартина BCE.TO, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.320.00
BCE.TO
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа BCE.TO на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.50-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-1.12
0.00
BCE.TO
^TNX

Просадки

Сравнение просадок BCE.TO и ^TNX

Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-49.52%
-46.73%
BCE.TO
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности BCE.TO и ^TNX

BCE Inc. (BCE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что BCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.47%
6.01%
BCE.TO
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab